Сравнение LOAN с MFA
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.35%/yr vs 0.67%/yr for MFA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции MFA по среднегодовой доходности: 5.35% против 0.67% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам LOAN и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between LOAN and MFA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1999 г. | 0.05 |
The correlation between LOAN and MFA shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
MFA:
$948.45M
LOAN:
$0.44
MFA:
$1.91
LOAN:
9.58
MFA:
4.85
LOAN:
4.96
MFA:
0.22
LOAN:
5.67
MFA:
1.90
LOAN:
$8.47M
MFA:
$343.42M
LOAN:
$6.80M
MFA:
$413.35M
LOAN:
$5.02M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. MFA — Ранг доходности на риск
LOAN
MFA
Сравнение LOAN c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.44 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.08 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и MFA
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, примерно равная максимальной просадке MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -95.52% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -12.22% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -31.62% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -56.54% | +30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -95.52% | +36.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -30.87% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -21.58% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 5.70% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и MFA
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.24% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 17.59% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 22.89% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 31.48% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 84.82% | -50.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и MFA
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности MFA в 15.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and MFA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор