Сравнение PMT с RITM
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs 6.63%/yr for RITM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у RITM с доходностью -10.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMT имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции RITM немного отстают с 6.63%.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам PMT и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between PMT and RITM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.61 |
The correlation between PMT and RITM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
RITM:
$5.14B
PMT:
$1.52
RITM:
$1.30
PMT:
6.41
RITM:
7.09
PMT:
0.80
RITM:
0.92
PMT:
0.45
RITM:
0.69
PMT:
$1.06B
RITM:
$5.61B
PMT:
$946.50M
RITM:
$4.84B
PMT:
$966.77M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. RITM — Ранг доходности на риск
PMT
RITM
Сравнение PMT c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.55 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.07 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и RITM
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -81.11% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -27.31% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -27.31% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -36.61% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -81.11% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -19.56% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -15.99% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 14.05% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и RITM
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.49% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 19.37% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 22.86% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 27.28% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 40.16% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и RITM
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности RITM в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and RITM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs RITM's -81.11%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор