Сравнение RITM с EFC
RITM (Rithm Capital Corp.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.65%/yr vs 9.44%/yr for EFC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции RITM уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.44% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам RITM и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between RITM and EFC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.56 |
The correlation between RITM and EFC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.33B
EFC:
$1.66B
RITM:
$1.30
EFC:
$1.89
RITM:
7.26
EFC:
7.22
RITM:
0.94
EFC:
3.52
RITM:
0.71
EFC:
0.98
RITM:
$5.61B
EFC:
$417.93M
RITM:
$4.84B
EFC:
$347.01M
RITM:
$1.91B
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. EFC — Ранг доходности на риск
RITM
EFC
Сравнение RITM c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.06 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.44 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и EFC
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -79.08% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -17.71% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -18.86% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -34.19% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -79.08% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -0.07% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -9.90% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 5.43% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и EFC
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.77% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 13.31% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 17.67% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 23.96% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 42.29% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и EFC
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности EFC в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and EFC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.71%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор