Сравнение GPMT с ACR
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs 2.33%/yr for ACR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у ACR с доходностью -15.56%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
ACR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -5.45%
Сравнение доходности по годам GPMT и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -15.56% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | -2.74% |
Correlation
The correlation between GPMT and ACR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between GPMT and ACR shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
ACR:
$118.19M
GPMT:
-$0.85
ACR:
$3.77
GPMT:
0.53
ACR:
0.69
GPMT:
0.13
ACR:
0.28
GPMT:
$132.94M
ACR:
$180.38M
GPMT:
$74.25M
ACR:
$112.28M
GPMT:
$16.09M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. ACR — Ранг доходности на риск
GPMT
ACR
Сравнение GPMT c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.06 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.15 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и ACR
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -92.50% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -33.69% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -33.69% | -40.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -61.70% | -23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -57.50% | -27.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -40.77% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 14.18% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и ACR
Текущая волатильность для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) составляет 12.37%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что GPMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 17.55% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 24.51% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 32.16% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 35.05% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 60.40% | +25.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и ACR
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и ACR
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and ACR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (17.55%) compared to GPMT (12.37%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs ACR's -92.50%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор