Сравнение GPMT с CIM
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -11.86%/yr for CIM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам GPMT и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 0.65% |
Correlation
The correlation between GPMT and CIM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between GPMT and CIM has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
CIM:
$1.15B
GPMT:
-$0.85
CIM:
$0.23
GPMT:
0.53
CIM:
2.27
GPMT:
0.13
CIM:
0.46
GPMT:
$132.94M
CIM:
$499.18M
GPMT:
$74.25M
CIM:
$465.68M
GPMT:
$16.09M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. CIM — Ранг доходности на риск
GPMT
CIM
Сравнение GPMT c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.54 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.31 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и CIM
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -89.69% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -18.18% | -36.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -35.80% | -38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -69.09% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -58.26% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -51.76% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 7.51% | +23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и CIM
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 6.15% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 17.69% | +19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 25.23% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 35.20% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 36.51% | +48.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и CIM
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности CIM в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and CIM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор