Сравнение GPMT с CIM
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs -11.40%/yr for CIM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 10.45%.
GPMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
CIM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- -11.40%
- 10 лет*
- -1.33%
Сравнение доходности по годам GPMT и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -33.97% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.01% |
CIM Chimera Investment Corporation | 10.45% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | -1.34% |
Correlation
The correlation between GPMT and CIM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between GPMT and CIM has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$72.94M
CIM:
$1.11B
GPMT:
-$0.85
CIM:
$0.23
GPMT:
0.55
CIM:
2.19
GPMT:
0.13
CIM:
0.45
GPMT:
$132.94M
CIM:
$499.18M
GPMT:
$74.25M
CIM:
$465.68M
GPMT:
$16.09M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. CIM — Ранг доходности на риск
GPMT
CIM
Сравнение GPMT c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMT | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.56 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.37 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.41 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.32 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.05 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GPMT и CIM
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -89.69% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -18.18% | -36.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -35.80% | -38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | -69.09% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -59.63% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -51.74% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 7.46% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и CIM
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 5.08% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 17.76% | +18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 25.23% | +20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 35.24% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 36.47% | +49.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и CIM
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности CIM в 11.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.78% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and CIM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.06%) compared to CIM (5.08%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор