Сравнение AGNC с RWT
AGNC (AGNC Investment Corp.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.57%/yr vs -1.30%/yr for RWT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 6.57% против -1.30% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам AGNC и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between AGNC and RWT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.51 |
The correlation between AGNC and RWT shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$1.31
RWT:
-$0.48
AGNC:
5.16
RWT:
2.31
AGNC:
$2.33B
RWT:
$269.15M
AGNC:
$2.30B
RWT:
$1.06B
AGNC:
$3.72B
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. RWT — Ранг доходности на риск
AGNC
RWT
Сравнение AGNC c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.19 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.41 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и RWT
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -88.91% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -24.05% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -33.79% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -55.83% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -85.40% | +30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -60.25% | +55.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -45.60% | +32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 11.15% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и RWT
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.74%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.90% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 29.35% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 36.26% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 35.14% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 49.08% | -23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и RWT
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and RWT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs RWT's -88.91%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор