Сравнение STWD с REFI
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, STWD returned 4.69%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -5.91%.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STWD и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | -3.66% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between STWD and REFI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between STWD and REFI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
REFI:
$226.69
STWD:
10.86
REFI:
0.05
STWD:
0.89
REFI:
0.00
STWD:
1.92
REFI:
5.36
STWD:
$1.98B
REFI:
$44.35M
STWD:
$1.19B
REFI:
$42.41M
STWD:
$1.83B
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. REFI — Ранг доходности на риск
STWD
REFI
Сравнение STWD c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.75 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.33 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и REFI
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -26.55% | -39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -15.25% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -19.76% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -18.43% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -9.98% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 8.56% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и REFI
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 9.09% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 17.42% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 24.68% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 24.46% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 24.46% | +5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и REFI
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности REFI в 16.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and REFI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs REFI's -26.55%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор