Сравнение AGNC с RITM
AGNC (AGNC Investment Corp.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.57%/yr vs 6.65%/yr for RITM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGNC имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции RITM немного впереди с 6.65%.
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам AGNC и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between AGNC and RITM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.57 |
The correlation between AGNC and RITM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.35B
RITM:
$5.33B
AGNC:
$1.31
RITM:
$1.30
AGNC:
8.41
RITM:
7.26
AGNC:
5.16
RITM:
0.94
AGNC:
1.21
RITM:
0.71
AGNC:
$2.33B
RITM:
$5.61B
AGNC:
$2.30B
RITM:
$4.84B
AGNC:
$3.72B
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. RITM — Ранг доходности на риск
AGNC
RITM
Сравнение AGNC c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.34 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.70 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и RITM
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -81.11% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -27.31% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -27.31% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -36.61% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -81.11% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -19.84% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -15.98% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 13.26% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и RITM
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.74%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.71% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 19.17% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 22.56% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 27.43% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 40.15% | -14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и RITM
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and RITM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.71%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs RITM's -81.11%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор