Сравнение ACR с MFA
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -6.23%/yr vs 0.67%/yr for MFA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям MFA по среднегодовой доходности: -6.23% против 0.67% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам ACR и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between ACR and MFA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between ACR and MFA shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
MFA:
$948.45M
ACR:
$3.77
MFA:
$1.91
ACR:
4.62
MFA:
4.85
ACR:
0.50
MFA:
0.22
ACR:
0.66
MFA:
1.90
ACR:
$180.38M
MFA:
$343.42M
ACR:
$112.28M
MFA:
$413.35M
ACR:
$67.14M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. MFA — Ранг доходности на риск
ACR
MFA
Сравнение ACR c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.44 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.08 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и MFA
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, примерно равная максимальной просадке MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -95.52% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -12.22% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -31.62% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -56.54% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -95.52% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -30.87% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -21.58% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 5.70% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и MFA
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 6.24% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 17.59% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 22.89% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 31.48% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 84.82% | -24.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и MFA
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and MFA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор