Сравнение CHMI с ARR
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.68%/yr vs -4.84%/yr for ARR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHMI имеют среднегодовую доходность -4.68%, а акции ARR немного отстают с -4.84%.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
Сравнение доходности по годам CHMI и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between CHMI and ARR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between CHMI and ARR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
ARR:
$2.03B
CHMI:
$0.59
ARR:
$2.14
CHMI:
3.93
ARR:
7.65
CHMI:
0.14
ARR:
0.03
CHMI:
1.96
ARR:
1.96
CHMI:
0.53
ARR:
0.84
CHMI:
$43.39M
ARR:
$937.04M
CHMI:
$35.08M
ARR:
$907.29M
CHMI:
$38.24M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. ARR — Ранг доходности на риск
CHMI
ARR
Сравнение CHMI c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.09 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.94 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и ARR
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -80.12% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -16.79% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -44.67% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -64.74% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -78.34% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -61.94% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -33.30% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 6.20% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и ARR
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.93% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 18.34% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 24.24% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 29.07% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 34.27% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и ARR
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что меньше доходности ARR в 17.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and ARR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (7.48%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор