Сравнение REFI с ACRE
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs -13.93%/yr for ACRE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 0.91%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
Сравнение доходности по годам REFI и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | -1.98% |
Correlation
The correlation between REFI and ACRE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between REFI and ACRE shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
ACRE:
$250.77M
REFI:
$226.69
ACRE:
-$0.36
REFI:
5.04
ACRE:
4.57
REFI:
0.00
ACRE:
0.51
REFI:
$44.35M
ACRE:
$54.71M
REFI:
$42.41M
ACRE:
$25.31M
REFI:
$8.16M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. ACRE — Ранг доходности на риск
REFI
ACRE
Сравнение REFI c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.80 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.70 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и ACRE
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -75.68% | +49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -19.94% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -61.28% | +41.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -50.82% | +31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -20.08% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 9.41% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и ACRE
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 8.11% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 24.89% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 37.69% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 35.47% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 45.13% | -20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и ACRE
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности ACRE в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and ACRE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to ACRE (8.11%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор