Сравнение ACR с RWT
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -6.23%/yr vs -1.36%/yr for RWT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -6.23% против -1.36% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам ACR и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between ACR and RWT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ACR and RWT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
RWT:
$626.08M
ACR:
$3.77
RWT:
-$0.48
ACR:
0.66
RWT:
2.37
ACR:
$180.38M
RWT:
$269.15M
ACR:
$112.28M
RWT:
$1.06B
ACR:
$67.14M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. RWT — Ранг доходности на риск
ACR
RWT
Сравнение ACR c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.19 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.43 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и RWT
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -88.91% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -28.06% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -33.79% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -55.83% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -85.40% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -59.19% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -45.63% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 12.25% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и RWT
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 11.52% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 30.41% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 37.45% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 35.31% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 49.18% | +11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и RWT
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and RWT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to RWT (11.52%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs RWT's -88.91%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор