Сравнение CIM с TWO
CIM (Chimera Investment Corporation) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -1.25%/yr vs -2.70%/yr for TWO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIM и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: -1.25% против -2.70% соответственно.
CIM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- -1.25%
TWO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- -2.70%
Сравнение доходности по годам CIM и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 10.78% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.39% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between CIM and TWO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2009 г. | 0.63 |
The correlation between CIM and TWO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$0.23
TWO:
-$4.56
CIM:
2.20
TWO:
1.77
CIM:
$499.18M
TWO:
$546.33M
CIM:
$465.68M
TWO:
$524.61M
CIM:
$439.34M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. TWO — Ранг доходности на риск
CIM
TWO
Сравнение CIM c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIM | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2.64 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIM | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CIM и TWO
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -84.71% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -36.81% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -36.81% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -57.23% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -84.71% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.51% | -56.63% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -28.56% | -23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 12.78% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и TWO
Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.08% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 37.05% | -19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 40.84% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 33.25% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 47.99% | -11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и TWO
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности TWO в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.75% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.41% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and TWO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIM has higher volatility (5.08%) compared to TWO (3.08%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор