Сравнение CIM с TWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Two Harbors Investment Corp. (TWO).
Доходность
Сравнение доходности CIM и TWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIM и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 4.77% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.29% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Фундаментальные показатели
CIM:
$4.21
TWO:
-$4.36
CIM:
2.36
TWO:
2.79
CIM:
$290.86M
TWO:
$422.76M
CIM:
$290.86M
TWO:
$561.79M
CIM:
$331.37M
TWO:
$420.52M
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: -0.52% против -2.99% соответственно.
CIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- -0.52%
TWO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. TWO — Ранг доходности на риск
CIM
TWO
Сравнение CIM c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIM | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.05 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.25 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.08 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.16 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIM | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.06 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CIM и TWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и TWO
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности TWO в 13.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.42% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 13.44% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и TWO
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и TWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIM | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -84.71% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -36.81% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -57.23% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -84.71% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.71% | -61.51% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.67% | -28.24% | -23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 17.68% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и TWO
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 7.24%, в то время как у Two Harbors Investment Corp. (TWO) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIM | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 16.89% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 36.84% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 43.19% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 33.58% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 47.91% | -11.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности