PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIM с TWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CIM и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIM и TWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIM
Chimera Investment Corporation
4.77%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%
TWO
Two Harbors Investment Corp.
11.29%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%26.53%

Фундаментальные показатели

EPS

CIM:

$4.21

TWO:

-$4.36

Коэффициент P/S

CIM:

2.36

TWO:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$290.86M

TWO:

$422.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$290.86M

TWO:

$561.79M

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$331.37M

TWO:

$420.52M

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: -0.52% против -2.99% соответственно.


CIM

1 день
0.08%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.77%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.07%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.14%
10 лет*
-0.52%

TWO

1 день
-0.96%
1 месяц
10.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
19.15%
1 год
-1.95%
3 года*
5.44%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chimera Investment Corporation

Two Harbors Investment Corp.

Доходность на риск

CIM vs. TWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина

TWO
Ранг доходности на риск TWO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIM c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIMTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.05

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.25

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.08

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

-0.16

+1.44

CIM vs. TWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIMTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.06

-0.12

Корреляция

Корреляция между CIM и TWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и TWO

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности TWO в 13.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation
12.42%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
TWO
Two Harbors Investment Corp.
13.44%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%

Просадки

Сравнение просадок CIM и TWO

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и TWO.


Загрузка...

Показатели просадок


CIMTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-84.71%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-36.81%

+18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.09%

-57.23%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-84.71%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.71%

-61.51%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.67%

-28.24%

-23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

17.68%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и TWO

Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 7.24%, в то время как у Two Harbors Investment Corp. (TWO) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIMTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

16.89%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

36.84%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

43.19%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

33.58%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

47.91%

-11.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
221.39M
(CIM) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию