Сравнение PMT с ADAM
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs 4.45%/yr for ADAM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 71.97%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции ADAM по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.45% соответственно.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам PMT и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between PMT and ADAM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between PMT and ADAM shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
ADAM:
$793.47M
PMT:
$1.52
ADAM:
$1.69
PMT:
6.41
ADAM:
5.22
PMT:
0.80
ADAM:
1.14
PMT:
0.45
ADAM:
0.89
PMT:
$1.06B
ADAM:
$713.66M
PMT:
$946.50M
ADAM:
$546.72M
PMT:
$966.77M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. ADAM — Ранг доходности на риск
PMT
ADAM
Сравнение PMT c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.90 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 18.46 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и ADAM
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -97.94% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -17.07% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -42.20% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -57.23% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -84.01% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -59.93% | +40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -73.60% | +61.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 5.45% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и ADAM
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Adamas Trust, Inc (ADAM) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 8.14% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 38.23% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 46.33% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 37.72% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 49.43% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и ADAM
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что меньше доходности ADAM в 37.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and ADAM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to ADAM (8.14%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор