Сравнение GPMT с ABR
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs -13.05%/yr for ABR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -27.79%.
GPMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.80%
- С начала года
- -27.79%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -40.02%
- 3 года*
- -18.29%
- 5 лет*
- -13.05%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам GPMT и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -33.97% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.01% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.79% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 7.43% |
Correlation
The correlation between GPMT and ABR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between GPMT and ABR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$72.94M
ABR:
$1.11B
GPMT:
-$0.85
ABR:
$0.57
GPMT:
0.55
ABR:
1.18
GPMT:
0.13
ABR:
0.47
GPMT:
$132.94M
ABR:
$940.70M
GPMT:
$74.25M
ABR:
$829.57M
GPMT:
$16.09M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. ABR — Ранг доходности на риск
GPMT
ABR
Сравнение GPMT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMT | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.75 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.47 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.97 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.35 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.05 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GPMT и ABR
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -97.76% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -53.49% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -58.36% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | -58.36% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -58.36% | -26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -41.86% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 27.17% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и ABR
Текущая волатильность для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) составляет 14.06%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.81%. Это указывает на то, что GPMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 21.81% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 34.16% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 41.55% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 37.22% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 40.45% | +45.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и ABR
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что меньше доходности ABR в 20.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.38% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и ABR
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and ABR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.81%) compared to GPMT (14.06%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs ABR's -97.76%.
GPMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор