Сравнение RC с ARR
RC (Ready Capital Corporation) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs -3.86%/yr for ARR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ARR по среднегодовой доходности: -8.90% против -3.86% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам RC и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between RC and ARR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between RC and ARR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
ARR:
$2.07B
RC:
-$3.07
ARR:
$2.14
RC:
0.56
ARR:
2.08
RC:
0.22
ARR:
0.89
RC:
$525.55M
ARR:
$937.04M
RC:
$73.92M
ARR:
$907.29M
RC:
-$353.42M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ARR — Ранг доходности на риск
RC
ARR
Сравнение RC c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.45 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.97 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и ARR
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -80.12% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -16.79% | -49.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -45.28% | -37.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -65.42% | -19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -78.34% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -60.32% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -33.21% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 6.11% | +39.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ARR
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 6.09% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 18.08% | +27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 23.81% | +31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 29.09% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 34.25% | +12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ARR
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что меньше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ARR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор