Сравнение GPMT с ADAM
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs 5.81%/yr for ADAM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам GPMT и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 3.54% |
Correlation
The correlation between GPMT and ADAM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between GPMT and ADAM has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
ADAM:
$869.05M
GPMT:
-$0.85
ADAM:
$1.69
GPMT:
0.53
ADAM:
1.22
GPMT:
0.13
ADAM:
0.95
GPMT:
$132.94M
ADAM:
$713.66M
GPMT:
$74.25M
ADAM:
$546.72M
GPMT:
$16.09M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. ADAM — Ранг доходности на риск
GPMT
ADAM
Сравнение GPMT c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 6.78 | -7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 21.48 | -22.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и ADAM
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -97.94% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -17.07% | -37.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -42.20% | -32.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -57.23% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -57.16% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -73.64% | +32.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 5.37% | +26.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и ADAM
Текущая волатильность для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) составляет 12.37%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что GPMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 29.82% | -17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 38.21% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 46.24% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 37.77% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 49.42% | +36.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и ADAM
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и ADAM
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and ADAM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to GPMT (12.37%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор