Сравнение ARR с SEVN
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ARR returned -6.82%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARR и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARR и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | 20.37% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between ARR and SEVN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.07B
SEVN:
$190.83M
ARR:
$2.14
SEVN:
$0.87
ARR:
8.08
SEVN:
9.75
ARR:
2.08
SEVN:
3.41
ARR:
0.89
SEVN:
0.58
ARR:
$937.04M
SEVN:
$43.74M
ARR:
$907.29M
SEVN:
$29.11M
ARR:
$800.90M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. SEVN — Ранг доходности на риск
ARR
SEVN
Сравнение ARR c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.65 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.86 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и SEVN
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -40.70% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -31.48% | +14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.28% | -33.87% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -33.87% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -28.15% | -32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -12.01% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 23.80% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и SEVN
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 6.09%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 10.93% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 16.41% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 26.81% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 26.21% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 26.17% | +8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и SEVN
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and SEVN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs SEVN's -40.70%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор