Сравнение BXMT с TRTX
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BXMT returned -2.15%/yr vs 3.32%/yr for TRTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 9.22%.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMT и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 7.82% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between BXMT and TRTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between BXMT and TRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
TRTX:
$668.88M
BXMT:
$0.61
TRTX:
$0.78
BXMT:
28.68
TRTX:
10.85
BXMT:
1.94
TRTX:
2.52
BXMT:
0.86
TRTX:
0.63
BXMT:
$1.54B
TRTX:
$264.49M
BXMT:
$960.53M
TRTX:
$207.51M
BXMT:
$957.49M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. TRTX — Ранг доходности на риск
BXMT
TRTX
Сравнение BXMT c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.85 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.35 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и TRTX
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -86.18% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -15.90% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -30.01% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -53.18% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | 0.00% | -37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -20.87% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 6.75% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и TRTX
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеют волатильность 7.53% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.84% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 15.77% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.34% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 34.97% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 57.65% | -25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и TRTX
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности TRTX в 15.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and TRTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.84%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор