Сравнение RC с ORC
RC (Ready Capital Corporation) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs -2.85%/yr for ORC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ORC по среднегодовой доходности: -8.90% против -2.85% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам RC и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between RC and ORC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between RC and ORC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
ORC:
$1.32B
RC:
-$3.07
ORC:
$0.79
RC:
0.56
ORC:
6.31
RC:
0.22
ORC:
0.95
RC:
$525.55M
ORC:
$181.13M
RC:
$73.92M
ORC:
$87.42M
RC:
-$353.42M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ORC — Ранг доходности на риск
RC
ORC
Сравнение RC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.24 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.74 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и ORC
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -75.77% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -16.58% | -49.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -43.06% | -39.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -64.37% | -20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -75.77% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -43.64% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -28.88% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 7.50% | +38.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ORC
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 6.72% | +13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 17.85% | +27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 21.52% | +33.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 29.80% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 37.73% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ORC
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что меньше доходности ORC в 20.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ORC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор