Сравнение MFA с PMT
MFA (MFA Financial, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MFA returned 0.67%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFA и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 0.67% против 6.84% соответственно.
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам MFA и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between MFA and PMT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between MFA and PMT shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFA:
$948.45M
PMT:
$849.35M
MFA:
$1.91
PMT:
$1.52
MFA:
4.85
PMT:
6.41
MFA:
0.22
PMT:
0.05
MFA:
1.90
PMT:
0.80
MFA:
$343.42M
PMT:
$1.06B
MFA:
$413.35M
PMT:
$946.50M
MFA:
$341.51M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. PMT — Ранг доходности на риск
MFA
PMT
Сравнение MFA c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.22 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.50 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и PMT
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -75.90% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -26.14% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -26.14% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -39.81% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | -75.90% | -19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -19.93% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -11.61% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 11.54% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и PMT
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 6.24%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 10.19% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 24.28% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 28.77% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 29.93% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 45.33% | +39.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и PMT
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and PMT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs PMT's -75.90%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор