Сравнение RITM с NREF
RITM (Rithm Capital Corp.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RITM returned 7.84%/yr vs 7.20%/yr for NREF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RITM и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -39.50% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between RITM and NREF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.33B
NREF:
$801.68M
RITM:
$1.30
NREF:
$2.16
RITM:
7.26
NREF:
7.22
RITM:
0.94
NREF:
4.81
RITM:
0.71
NREF:
2.06
RITM:
$5.61B
NREF:
$155.54M
RITM:
$4.84B
NREF:
$132.51M
RITM:
$1.91B
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. NREF — Ранг доходности на риск
RITM
NREF
Сравнение RITM c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.01 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.09 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и NREF
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -66.09% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -12.92% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -24.00% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -44.78% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | 0.00% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -16.70% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 5.11% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и NREF
Rithm Capital Corp. (RITM) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеют волатильность 6.71% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 17.11% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 24.04% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 33.30% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 45.57% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и NREF
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности NREF в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и NREF
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
NREF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
NREF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
NREF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and NREF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.71%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор