Сравнение RC с ACR
RC (Ready Capital Corporation) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs -5.45%/yr for ACR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у ACR с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ACR по среднегодовой доходности: -8.90% против -5.45% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
ACR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -5.45%
Сравнение доходности по годам RC и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -15.56% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between RC and ACR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between RC and ACR shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
ACR:
$118.19M
RC:
-$3.07
ACR:
$3.77
RC:
0.56
ACR:
0.69
RC:
0.22
ACR:
0.28
RC:
$525.55M
ACR:
$180.38M
RC:
$73.92M
ACR:
$112.28M
RC:
-$353.42M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ACR — Ранг доходности на риск
RC
ACR
Сравнение RC c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.06 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.15 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и ACR
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -92.50% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -33.69% | -32.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -33.69% | -49.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -61.70% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -91.51% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -57.50% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -40.77% | +22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 14.18% | +31.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ACR
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 17.55% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 24.51% | +20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 32.16% | +22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 35.05% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 60.40% | -13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ACR
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ACR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to ACR (17.55%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ACR's -92.50%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор