Сравнение CIM с IVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или IVR.
Основные характеристики
| CIM | IVR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.78% | 5.92% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 24.75% |
| Дох-ть за 3 года | -24.58% | -24.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.18% | -36.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.01% | -15.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 4.28 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 7.10% |
| Дневная вол-ть | 36.60% | 26.29% |
| Макс. просадка | -89.69% | -94.21% |
| Текущая просадка | -62.09% | -91.13% |
Фундаментальные показатели
| CIM | IVR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.19B | $502.24M |
| EPS | $3.33 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 4.42 | 6.22 |
| PEG коэффициент | -28.14 | -6.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $631.62M | $171.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $582.22M | $115.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $607.64M | $306.58M |
Корреляция
Корреляция между CIM и IVR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIM и IVR
С начала года, CIM показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: -0.01% против -15.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIM c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и IVR
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности IVR в 19.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.31% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% | 11.61% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.46% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и IVR
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке IVR в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и IVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и IVR
Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности