Сравнение CIM с IVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).
Доходность
Сравнение доходности CIM и IVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIM и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 4.77% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | -0.81% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
Фундаментальные показатели
CIM:
$4.21
IVR:
$1.13
CIM:
2.98
IVR:
7.09
CIM:
0.01
IVR:
0.99
CIM:
2.36
IVR:
2.68
CIM:
$290.86M
IVR:
$131.86M
CIM:
$290.86M
IVR:
$126.37M
CIM:
$331.37M
IVR:
$213.36M
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: -0.52% против -10.38% соответственно.
CIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- -0.52%
IVR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -14.03%
- 10 лет*
- -10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. IVR — Ранг доходности на риск
CIM
IVR
Сравнение CIM c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIM | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.33 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.51 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 4.60 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIM | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.08 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CIM и IVR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и IVR
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности IVR в 21.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.42% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 21.78% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и IVR
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и IVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIM | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -92.55% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -17.10% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -77.65% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -92.55% | +20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.71% | -85.43% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.67% | -35.32% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 5.73% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и IVR
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 7.24%, в то время как у Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIM | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.92% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 17.90% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 26.87% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 36.53% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 56.12% | -19.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности