PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIM с IVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIM с IVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIM (Chimera Investment Corporation) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -1.22%/yr vs -11.91%/yr for IVR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CIM и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: -1.22% против -11.91% соответственно.

CIM

1 день
-2.95%
1 месяц
-3.60%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.26%
1 год
10.98%
3 года*
5.92%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
-1.22%

IVR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
6.90%
1 год
27.80%
3 года*
7.87%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIM и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIM
Chimera Investment Corporation		9.61%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		-0.24%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%

Correlation

The correlation between CIM and IVR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.59

The correlation between CIM and IVR shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CIM:

$0.23

IVR:

$1.64

Коэффициент P/E

CIM:

56.28

IVR:

4.75

Коэффициент PEG

CIM:

0.12

IVR:

0.31

Коэффициент P/S

CIM:

2.17

IVR:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$499.18M

IVR:

$215.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$465.68M

IVR:

$138.51M

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$439.34M

IVR:

$246.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chimera Investment Corporation

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPICIM с GOLD
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с USRTIVR с DLR

Доходность на риск

CIM vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIM c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.24

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.87

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.69

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

4.73

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIM vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IVR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.24

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.07

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CIM и IVR

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и IVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIMIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-92.55%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-16.54%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.80%

-45.38%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.09%

-77.65%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-92.55%

+20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.94%

-85.35%

+25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.74%

-35.82%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

5.90%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и IVR

Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIMIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.38%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

17.36%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

22.60%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

36.38%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

56.15%

-19.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и IVR

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что меньше доходности IVR в 21.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		11.87%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.03%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и IVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M2022202320242025202600
(CIM) Общая выручка
(IVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CIM and IVR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIM has higher volatility (4.93%) compared to IVR (4.38%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs IVR's -92.55%.

IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIM и IVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор