Сравнение TRTX с RITM
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.32%/yr vs 7.84%/yr for RITM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%.
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам TRTX и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 20.34% |
Correlation
The correlation between TRTX and RITM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between TRTX and RITM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$668.88M
RITM:
$5.33B
TRTX:
$0.78
RITM:
$1.30
TRTX:
10.85
RITM:
7.26
TRTX:
2.52
RITM:
0.94
TRTX:
0.63
RITM:
0.71
TRTX:
$264.49M
RITM:
$5.61B
TRTX:
$207.51M
RITM:
$4.84B
TRTX:
$195.60M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. RITM — Ранг доходности на риск
TRTX
RITM
Сравнение TRTX c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.34 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.70 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и RITM
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -81.11% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -27.31% | +11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -27.31% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -36.61% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.84% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -15.98% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 13.26% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и RITM
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.71% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 19.17% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 22.56% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 27.43% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.65% | 40.15% | +17.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и RITM
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and RITM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.84%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs RITM's -81.11%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор