Сравнение ARI с CMTG
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ARI returned -6.04%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARI показывает доходность -25.97%, а CMTG немного ниже – -26.47%.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам ARI и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | -10.54% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ARI and CMTG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ARI and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
CMTG:
$315.49M
ARI:
$0.91
CMTG:
-$4.96
ARI:
1.60
CMTG:
0.68
ARI:
$595.26M
CMTG:
$311.27M
ARI:
$429.14M
CMTG:
-$65.16M
ARI:
$372.79M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. CMTG — Ранг доходности на риск
ARI
CMTG
Сравнение ARI c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.56 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | -0.91 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и CMTG
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -87.12% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -47.34% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -84.37% | +46.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -86.07% | +48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -47.10% | +38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 29.01% | -22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и CMTG
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 14.11% | +24.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 45.66% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 63.06% | -25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 52.47% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 52.47% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и CMTG
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and CMTG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to CMTG (14.11%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs CMTG's -87.12%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор