PortfoliosLab logo
Сравнение KREF с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KREF и AGNC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KREF и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.57%
14.50%
KREF
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KREF:

-0.08

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

KREF:

0.13

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

KREF:

1.02

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

KREF:

-0.05

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

KREF:

-0.24

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

KREF:

10.45%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

KREF:

32.11%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

KREF:

-55.29%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

KREF:

-42.98%

AGNC:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$606.19M

AGNC:

$8.40B

EPS

KREF:

$0.17

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

KREF:

52.24

AGNC:

24.58

Коэффициент PEG

KREF:

5.13

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

KREF:

6.22

AGNC:

14.38

Коэффициент P/B

KREF:

0.46

AGNC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$256.45M

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$239.97M

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$234.58M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.36%.


KREF

С начала года

-10.02%

1 месяц

-16.93%

6 месяцев

-20.30%

1 год

1.60%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

5.54%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KREF и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KREF c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KREF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KREF: -0.08
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино KREF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KREF: 0.13
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега KREF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KREF: 1.02
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара KREF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KREF: -0.05
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина KREF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KREF: -0.24
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.44
KREF
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и AGNC

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности AGNC в 16.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
11.26%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.
16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок KREF и AGNC

Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.98%
-20.70%
KREF
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и AGNC

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
13.73%
KREF
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию