Сравнение KREF с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или AGNC.
Основные характеристики
| KREF | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | 35.51% |
| Дох-ть за 3 года | -8.65% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.49% | 0.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.69 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 19.57% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 33.38% | 20.69% |
| Макс. просадка | -55.29% | -54.56% |
| Текущая просадка | -27.24% | -18.62% |
Фундаментальные показатели
| KREF | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $827.22M | $8.56B |
| EPS | -$0.29 | $1.51 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $398.97M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $359.40M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $249.91M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между KREF и AGNC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и AGNC
С начала года, KREF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и AGNC
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности AGNC в 14.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 9.92% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.91% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и AGNC
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и AGNC
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 5.92%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности