Сравнение KREF с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности KREF и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KREF и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -23.85% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -5.19% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 7.13% |
Фундаментальные показатели
KREF:
$393.31M
AGNC:
$10.97B
KREF:
-$0.73
AGNC:
$1.58
KREF:
1.08
AGNC:
5.51
KREF:
0.47
AGNC:
1.05
KREF:
$369.54M
AGNC:
$1.92B
KREF:
$330.34M
AGNC:
$1.92B
KREF:
$205.65M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%.
KREF
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -28.25%
- 1 год
- -36.02%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. AGNC — Ранг доходности на риск
KREF
AGNC
Сравнение KREF c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | 0.97 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 1.34 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.11 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 3.75 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 0.97 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между KREF и AGNC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и AGNC
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 16.64% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и AGNC
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KREF | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -54.56% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -18.71% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -54.56% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.21% | -14.91% | -41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -13.60% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 5.55% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и AGNC
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 8.95%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KREF | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 9.58% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 15.07% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 22.88% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 25.71% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 25.31% | +5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности