PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KREF с AGNC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.60%/yr vs 1.55%/yr for AGNC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KREF и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 0.27%.

KREF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.96%
С начала года
-14.22%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-14.64%
3 года*
-6.64%
5 лет*
-11.60%
10 лет*
—

AGNC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.41%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.92%
1 год
30.16%
3 года*
18.69%
5 лет*
1.55%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KREF и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-14.22%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-5.19%
AGNC
AGNC Investment Corp.		0.27%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%7.13%

Correlation

The correlation between KREF and AGNC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г.

0.53

The correlation between KREF and AGNC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$437.84M

AGNC:

$11.42B

EPS

KREF:

-$1.58

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/S

KREF:

1.22

AGNC:

4.69

Коэффициент P/B

KREF:

0.40

AGNC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$366.11M

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$298.61M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$197.55M

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQKREF с VYMI
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

KREF vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.57

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.18

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.62

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

4.90

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KREF vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.57

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.43

-0.53

Просадки

Сравнение просадок KREF и AGNC

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-54.56%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-18.71%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-31.04%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-54.56%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-11.67%

-39.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-13.57%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

6.17%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и AGNC

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.78%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

15.86%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

19.35%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

25.81%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.64%

25.38%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и AGNC

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности AGNC в 14.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.16%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.77%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
26.19M
0
(KREF) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KREF and AGNC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (7.76%) compared to AGNC (4.78%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KREF и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор