Сравнение KREF с AGNC
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.76%/yr vs 3.81%/yr for AGNC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 2.94%.
KREF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- -5.73%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.26%
Сравнение доходности по годам KREF и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.93% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 2.94% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 8.14% |
Correlation
The correlation between KREF and AGNC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.53 |
The correlation between KREF and AGNC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
$454.65M
AGNC:
$11.72B
KREF:
-$1.58
AGNC:
$1.33
KREF:
1.26
AGNC:
4.82
KREF:
0.42
AGNC:
1.15
KREF:
$366.11M
AGNC:
$2.33B
KREF:
$298.61M
AGNC:
$2.30B
KREF:
$197.55M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. AGNC — Ранг доходности на риск
KREF
AGNC
Сравнение KREF c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.64 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.64 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и AGNC
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -54.56% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -18.71% | -15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -31.04% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -50.65% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -9.33% | -39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -13.55% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 6.60% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и AGNC
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 5.46% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 16.21% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 19.57% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 25.73% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 25.42% | +5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и AGNC
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.22%, что больше доходности AGNC в 13.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.79% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.22% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and AGNC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (9.72%) compared to AGNC (5.46%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор