Сравнение KREF с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или AGNC.
Основные характеристики
| KREF | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.12% | 5.78% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | -12.20% | -7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.89% | 0.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 32.84% | 27.50% |
| Макс. просадка | -55.29% | -54.56% |
| Current Drawdown | -42.89% | -22.69% |
Фундаментальные показатели
| KREF | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $665.41M | $7.02B |
| Прибыль на акцию | -$0.46 | $0.95 |
| Цена/прибыль | 96.73 | 10.17 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | $50.49M | $847.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $80.20M | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между KREF и AGNC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и AGNC
С начала года, KREF показывает доходность -24.12%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 5.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и AGNC
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%, что больше доходности AGNC в 14.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 15.73% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.59% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и AGNC
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и AGNC
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности