Сравнение ADAM с FBRT
ADAM (Adamas Trust, Inc) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ADAM returned 22.53%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 83.85%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAM и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | -12.41% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between ADAM and FBRT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between ADAM and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$869.05M
FBRT:
$651.40M
ADAM:
$1.69
FBRT:
$0.67
ADAM:
5.58
FBRT:
12.16
ADAM:
1.22
FBRT:
2.12
ADAM:
0.95
FBRT:
0.50
ADAM:
$713.66M
FBRT:
$411.64M
ADAM:
$546.72M
FBRT:
$228.04M
ADAM:
$477.31M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. FBRT — Ранг доходности на риск
ADAM
FBRT
Сравнение ADAM c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | -0.70 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | -1.34 | +22.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и FBRT
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -31.30% | -66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -23.55% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -30.05% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -30.05% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -11.39% | -62.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 12.32% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и FBRT
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 8.06% | +21.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 23.61% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 26.66% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 28.47% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 28.47% | +20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и FBRT
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and FBRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs FBRT's -31.30%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор