Сравнение ADAM с FBRT
ADAM (Adamas Trust, Inc) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ADAM returned 18.19%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 71.97%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам ADAM и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | -12.41% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between ADAM and FBRT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between ADAM and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$793.47M
FBRT:
$607.24M
ADAM:
$1.69
FBRT:
$0.67
ADAM:
5.22
FBRT:
11.77
ADAM:
1.14
FBRT:
2.05
ADAM:
0.89
FBRT:
0.48
ADAM:
$713.66M
FBRT:
$411.64M
ADAM:
$546.72M
FBRT:
$228.04M
ADAM:
$477.31M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. FBRT — Ранг доходности на риск
ADAM
FBRT
Сравнение ADAM c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.62 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | -1.14 | +19.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и FBRT
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -31.30% | -66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -24.90% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -31.29% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -30.58% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.60% | -11.61% | -61.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 13.40% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и FBRT
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.58% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 24.03% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 26.97% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 28.46% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.43% | 28.46% | +20.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и FBRT
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.33%, что больше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and FBRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (8.14%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs FBRT's -31.30%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор