PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX с SACH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с SACH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DX (Dynex Capital, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, DX returned 6.74%/yr vs -10.64%/yr for SACH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и SACH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Sachem Capital Corp. (SACH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 64.13%.

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%

SACH

1 день
-2.81%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
61.04%
С начала года
64.13%
1 год
62.75%
3 года*
-12.30%
5 лет*
-10.64%
10 лет*
—
Всё время*
-0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и SACH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%16.89%
SACH
Sachem Capital Corp.		64.13%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%7.94%19.39%15.66%-14.69%

Correlation

The correlation between DX and SACH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.28

Over the past year, the correlation between DX and SACH has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.99B

SACH:

$39.80M

EPS

DX:

$2.43

SACH:

-$0.04

Коэффициент P/S

DX:

2.65

SACH:

1.16

Коэффициент P/B

DX:

0.96

SACH:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$886.86M

SACH:

$33.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$677.89M

SACH:

$32.83M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$771.29M

SACH:

$18.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Sachem Capital Corp.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с STWDSACH с NFLYSACH с VTISACH с vti

Доходность на риск

DX vs. SACH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c SACH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSACHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.61

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.54

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.29

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

5.02

-0.74

DX vs. SACH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SACH равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и SACH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и SACH

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и SACH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSACHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-80.30%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-27.54%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-78.73%

+52.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-80.30%

+46.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.96%

-55.12%

+25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.72%

-29.96%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

12.55%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и SACH

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSACHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.96%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

76.41%

-62.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

103.37%

-85.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

61.07%

-37.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

57.89%

-27.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и SACH

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что меньше доходности SACH в 79.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
SACH
Sachem Capital Corp.		79.52%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и SACH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
302.75M
0
(DX) Общая выручка
(SACH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DX and SACH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACH has higher volatility (6.96%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs SACH's -80.30%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и SACH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор