Сравнение LADR с KREF
LADR (Ladder Capital Corp) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LADR returned 5.60%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LADR и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 1.95% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between LADR and KREF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.66 |
The correlation between LADR and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.29B
KREF:
$456.59M
LADR:
$0.44
KREF:
-$1.59
LADR:
3.22
KREF:
1.26
LADR:
0.89
KREF:
0.42
LADR:
$400.28M
KREF:
$366.11M
LADR:
$284.72M
KREF:
$298.61M
LADR:
$276.22M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. KREF — Ранг доходности на риск
LADR
KREF
Сравнение LADR c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.32 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.61 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и KREF
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -57.33% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -34.53% | +19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -44.87% | +24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -57.33% | +30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -48.56% | +39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -19.72% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 18.25% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и KREF
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.13%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.04% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 25.56% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 30.11% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 30.07% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 30.73% | +17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и KREF
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and KREF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs KREF's -57.33%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор