Сравнение SEVN с KREF
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -11.13%/yr for KREF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEVN и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | 12.94% |
Correlation
The correlation between SEVN and KREF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between SEVN and KREF shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
KREF:
$456.59M
SEVN:
$0.87
KREF:
-$1.59
SEVN:
3.41
KREF:
1.26
SEVN:
0.58
KREF:
0.42
SEVN:
$43.74M
KREF:
$366.11M
SEVN:
$29.11M
KREF:
$298.61M
SEVN:
$23.30M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. KREF — Ранг доходности на риск
SEVN
KREF
Сравнение SEVN c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.32 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.61 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и KREF
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -57.33% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -34.53% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -44.87% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -57.33% | +23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -48.56% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -19.72% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 18.25% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и KREF
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 10.04% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 25.56% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 30.11% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 30.07% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 30.73% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и KREF
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and KREF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to KREF (10.04%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs KREF's -57.33%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор