Сравнение SEVN с KREF
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs -10.26%/yr for KREF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -6.69%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам SEVN и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | 12.94% |
Correlation
The correlation between SEVN and KREF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between SEVN and KREF shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$137.87M
KREF:
$466.82M
SEVN:
$0.87
KREF:
-$1.59
SEVN:
3.21
KREF:
1.30
SEVN:
0.55
KREF:
0.43
SEVN:
$43.74M
KREF:
$366.11M
SEVN:
$29.11M
KREF:
$298.61M
SEVN:
$23.30M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. KREF — Ранг доходности на риск
SEVN
KREF
Сравнение SEVN c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.25 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.45 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и KREF
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -57.33% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -34.53% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -44.87% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -57.33% | +23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -46.34% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -19.88% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 18.73% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и KREF
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.86% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 25.44% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 30.40% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 30.16% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 30.73% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и KREF
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and KREF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to KREF (8.86%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs KREF's -57.33%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор