Сравнение TWO с ORC
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.00%/yr vs -2.85%/yr for ORC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWO имеют среднегодовую доходность -3.00%, а акции ORC немного впереди с -2.85%.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам TWO и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between TWO and ORC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between TWO and ORC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
ORC:
$0.79
TWO:
1.58
ORC:
6.31
TWO:
$546.33M
ORC:
$181.13M
TWO:
$524.61M
ORC:
$87.42M
TWO:
-$7.58M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. ORC — Ранг доходности на риск
TWO
ORC
Сравнение TWO c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 2.74 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и ORC
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -75.77% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -16.58% | -20.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -43.06% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -64.37% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -75.77% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -43.64% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -28.88% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 7.50% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и ORC
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 6.72% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 17.85% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 21.52% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 29.80% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 37.73% | +10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и ORC
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности ORC в 20.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and ORC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (6.72%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор