Сравнение IVR с KREF
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, IVR returned -11.98%/yr vs -10.26%/yr for KREF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -6.69%.
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам IVR и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 20.43% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between IVR and KREF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IVR and KREF shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$565.98M
KREF:
$466.82M
IVR:
$1.85
KREF:
-$1.59
IVR:
1.62
KREF:
1.30
IVR:
$215.91M
KREF:
$366.11M
IVR:
$138.51M
KREF:
$298.61M
IVR:
$246.65M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. KREF — Ранг доходности на риск
IVR
KREF
Сравнение IVR c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.25 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.45 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и KREF
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -57.33% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -34.53% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -44.87% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.03% | -57.33% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -46.34% | -38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -19.88% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 18.73% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и KREF
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 5.48%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 8.86% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 25.44% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 30.40% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 30.16% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.18% | 30.73% | +25.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и KREF
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and KREF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs KREF's -57.33%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор