Сравнение IVR с KREF
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, IVR returned -13.06%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVR и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 20.43% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between IVR and KREF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IVR and KREF shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.85
KREF:
-$1.59
IVR:
1.61
KREF:
1.26
IVR:
$215.91M
KREF:
$366.11M
IVR:
$138.51M
KREF:
$298.61M
IVR:
$246.65M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. KREF — Ранг доходности на риск
IVR
KREF
Сравнение IVR c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.32 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.61 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и KREF
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -57.33% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -34.53% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -44.87% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -57.33% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -48.56% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -19.72% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 18.25% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и KREF
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.61%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.04% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 25.56% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 30.11% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 30.07% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 30.73% | +25.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и KREF
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and KREF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs KREF's -57.33%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор