Сравнение CMTG с NREF
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -36.04%/yr vs 14.05%/yr for NREF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 16.83%.
CMTG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 20.95%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- -36.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NREF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -16.99% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 16.83% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | -4.47% |
Correlation
The correlation between CMTG and NREF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.41
NREF:
$2.26
CMTG:
0.86
NREF:
4.68
CMTG:
$311.27M
NREF:
$155.54M
CMTG:
-$65.16M
NREF:
$132.51M
CMTG:
$51.76M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. NREF — Ранг доходности на риск
CMTG
NREF
Сравнение CMTG c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.18 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.91 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и NREF
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -66.09% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -12.92% | -34.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -24.00% | -60.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.27% | -0.75% | -83.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -16.78% | -29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.34% | 6.09% | +20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и NREF
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 6.85% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 16.90% | +26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 25.86% | +36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.40% | 33.24% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.40% | 45.68% | +6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и NREF
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.60% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and NREF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (15.81%) compared to NREF (6.85%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор