Сравнение CMTG с NREF
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -39.84%/yr vs 18.05%/yr for NREF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 29.53%.
CMTG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -17.14%
- 6 месяцев
- -18.60%
- С начала года
- -24.18%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -39.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NREF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 14.52%
- 6 месяцев
- 22.81%
- С начала года
- 29.53%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.18% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 29.53% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | -4.47% |
Correlation
The correlation between CMTG and NREF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
$325.31M
NREF:
$321.17M
CMTG:
-$4.96
NREF:
$2.16
CMTG:
0.70
NREF:
5.26
CMTG:
$311.27M
NREF:
$155.54M
CMTG:
-$65.16M
NREF:
$132.51M
CMTG:
$51.76M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. NREF — Ранг доходности на риск
CMTG
NREF
Сравнение CMTG c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.99 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.57 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и NREF
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -66.09% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -12.92% | -34.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -24.00% | -60.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.63% | 0.00% | -85.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -16.58% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 5.09% | +23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и NREF
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 5.93% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.65% | 17.47% | +28.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.96% | 24.17% | +38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 33.32% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 45.45% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и NREF
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.74% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and NREF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (16.62%) compared to NREF (5.93%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор