Сравнение AOMR с TRTX
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 3.32%/yr for TRTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у TRTX с доходностью 9.22%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | -7.74% |
Correlation
The correlation between AOMR and TRTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, AOMR and TRTX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
TRTX:
$668.88M
AOMR:
$0.65
TRTX:
$0.78
AOMR:
13.83
TRTX:
10.85
AOMR:
3.64
TRTX:
2.52
AOMR:
0.86
TRTX:
0.63
AOMR:
$61.18M
TRTX:
$264.49M
AOMR:
$51.68M
TRTX:
$207.51M
AOMR:
$39.68M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. TRTX — Ранг доходности на риск
AOMR
TRTX
Сравнение AOMR c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.85 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 4.35 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и TRTX
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -86.18% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -15.90% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -30.01% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -53.18% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | 0.00% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -20.87% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 6.75% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и TRTX
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 7.84% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 15.77% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 21.34% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 34.97% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 57.65% | -19.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и TRTX
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что меньше доходности TRTX в 15.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and TRTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to TRTX (7.84%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор