Сравнение ABR с NLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или NLY.
Основные характеристики
| ABR | NLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.06% | -3.96% |
| Дох-ть за 1 год | 27.80% | 6.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.02% | -8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.46% | -3.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.35% | 2.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 40.58% | 25.16% |
| Макс. просадка | -97.76% | -60.09% |
| Current Drawdown | -22.47% | -29.90% |
Фундаментальные показатели
| ABR | NLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.50B | $9.85B |
| Прибыль на акцию | $1.75 | -$3.61 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 4.75 |
| PEG коэффициент | 1.20 | -3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $719.01M | -$1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | $1.97B |
Корреляция
Корреляция между ABR и NLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABR и NLY
С начала года, ABR показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 16.35% против 2.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и NLY
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что меньше доходности NLY в 14.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.70% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 14.45% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и NLY
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и NLY
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.