PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABR с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABR с NLY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или NLY.

Корреляция

Корреляция между ABR и NLY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABR и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.15%
193.43%
ABR
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.08

NLY:

0.82

Коэф-т Сортино

ABR:

0.15

NLY:

1.20

Коэф-т Омега

ABR:

1.02

NLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.10

NLY:

0.65

Коэф-т Мартина

ABR:

-0.26

NLY:

3.77

Индекс Язвы

ABR:

11.72%

NLY:

4.78%

Дневная вол-ть

ABR:

37.81%

NLY:

22.04%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

ABR:

-23.10%

NLY:

-14.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$2.17B

NLY:

$11.48B

EPS

ABR:

$1.18

NLY:

$1.62

Коэффициент P/E

ABR:

9.57

NLY:

11.86

Коэффициент PEG

ABR:

1.20

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

ABR:

3.46

NLY:

9.20

Коэффициент P/B

ABR:

0.91

NLY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$465.28M

NLY:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$465.28M

NLY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$279.37M

NLY:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 16.05% против 4.97% соответственно.

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

NLY

С начала года

8.65%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.50%

5 лет

7.99%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.08
NLY: 0.82
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.15
NLY: 1.20
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.02
NLY: 1.16
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.10
NLY: 0.65
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.26
NLY: 3.77

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.82
ABR
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и NLY

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что больше доходности NLY в 13.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.79%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок ABR и NLY

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.10%
-14.30%
ABR
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и NLY

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
13.92%
ABR
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию