Сравнение RWT с MFA
RWT (Redwood Trust, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs 1.20%/yr for MFA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MFA по среднегодовой доходности: -1.30% против 1.20% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам RWT и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between RWT and MFA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1998 г. | 0.48 |
Over the past year, RWT and MFA have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
MFA:
$1.91
RWT:
2.31
MFA:
2.02
RWT:
$269.15M
MFA:
$343.42M
RWT:
$1.06B
MFA:
$413.35M
RWT:
$1.06B
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. MFA — Ранг доходности на риск
RWT
MFA
Сравнение RWT c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.58 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.40 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и MFA
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -95.52% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -12.22% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -31.62% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -56.54% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -95.52% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -29.23% | -31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -21.56% | -24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 5.69% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MFA
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.07% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 17.30% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 22.85% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 31.55% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 84.82% | -35.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MFA
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности MFA в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and MFA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор