Сравнение TWO с CIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Chimera Investment Corporation (CIM).
Доходность
Сравнение доходности TWO и CIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWO и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.29% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
CIM Chimera Investment Corporation | 4.77% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Фундаментальные показатели
TWO:
-$4.36
CIM:
$4.21
TWO:
2.79
CIM:
2.36
TWO:
$422.76M
CIM:
$290.86M
TWO:
$561.79M
CIM:
$290.86M
TWO:
$420.52M
CIM:
$331.37M
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у CIM с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -2.99% против -0.52% соответственно.
TWO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -2.99%
CIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- -0.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. CIM — Ранг доходности на риск
TWO
CIM
Сравнение TWO c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWO | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.36 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.72 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.57 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.29 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWO | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.06 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TWO и CIM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и CIM
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности CIM в 12.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 13.44% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
CIM Chimera Investment Corporation | 12.42% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и CIM
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и CIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWO | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -89.69% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -18.18% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -69.09% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -72.35% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -61.71% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -51.67% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 8.07% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и CIM
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWO | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 7.24% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.84% | 20.82% | +16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 31.28% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 35.26% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 36.39% | +11.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности