Сравнение ORC с LOAN
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ORC returned -3.75%/yr vs 5.35%/yr for LOAN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: -3.75% против 5.35% соответственно.
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам ORC и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between ORC and LOAN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.02B
LOAN:
$48.00M
ORC:
$0.79
LOAN:
$0.44
ORC:
8.50
LOAN:
9.58
ORC:
0.03
LOAN:
4.96
ORC:
6.07
LOAN:
5.67
ORC:
0.91
LOAN:
1.11
ORC:
$181.13M
LOAN:
$8.47M
ORC:
$87.42M
LOAN:
$6.80M
ORC:
$197.11M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. LOAN — Ранг доходности на риск
ORC
LOAN
Сравнение ORC c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.67 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.01 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и LOAN
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -90.93% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -21.89% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -22.22% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -25.72% | -38.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -59.16% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -19.25% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -46.33% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 14.58% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и LOAN
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.93%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 11.42% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 16.70% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 22.79% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 25.11% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 34.41% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и LOAN
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.57%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and LOAN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to ORC (5.93%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs LOAN's -90.93%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор