Сравнение RWT с KREF
RWT (Redwood Trust, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RWT returned -6.87%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWT и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | -6.30% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between RWT and KREF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.58 |
The correlation between RWT and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
KREF:
-$1.59
RWT:
2.31
KREF:
1.26
RWT:
$269.15M
KREF:
$366.11M
RWT:
$1.06B
KREF:
$298.61M
RWT:
$1.06B
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. KREF — Ранг доходности на риск
RWT
KREF
Сравнение RWT c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.32 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.61 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и KREF
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -57.33% | -31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -34.53% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -44.87% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -57.33% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -48.56% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -19.72% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 18.25% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и KREF
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 8.90%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.04% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 25.56% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 30.11% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 30.07% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 30.73% | +18.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и KREF
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and KREF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs KREF's -57.33%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор