Сравнение RWT с KREF
RWT (Redwood Trust, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RWT returned -6.13%/yr vs -10.26%/yr for KREF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -6.69%.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам RWT и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | -6.30% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between RWT and KREF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.58 |
The correlation between RWT and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
KREF:
$466.82M
RWT:
-$0.48
KREF:
-$1.59
RWT:
2.37
KREF:
1.30
RWT:
$269.15M
KREF:
$366.11M
RWT:
$1.06B
KREF:
$298.61M
RWT:
$1.06B
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. KREF — Ранг доходности на риск
RWT
KREF
Сравнение RWT c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.25 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и KREF
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -57.33% | -31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -34.53% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -44.87% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -57.33% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -46.34% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -19.88% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 18.73% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и KREF
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 8.86% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 25.44% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 30.40% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 30.16% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 30.73% | +18.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и KREF
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and KREF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to KREF (8.86%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs KREF's -57.33%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор