Сравнение CHMI с TWO
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.90%/yr vs -3.00%/yr for TWO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям TWO по среднегодовой доходности: -4.90% против -3.00% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам CHMI и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between CHMI and TWO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between CHMI and TWO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$0.59
TWO:
-$5.12
CHMI:
2.02
TWO:
1.58
CHMI:
$43.39M
TWO:
$546.33M
CHMI:
$35.08M
TWO:
$524.61M
CHMI:
$38.24M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. TWO — Ранг доходности на риск
CHMI
TWO
Сравнение CHMI c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.92 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.59 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и TWO
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -84.71% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -36.81% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -36.81% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | -55.33% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -84.71% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -56.45% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -28.67% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 13.00% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и TWO
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 1.88% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 34.94% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 40.58% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 33.12% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 48.00% | -5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и TWO
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности TWO в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and TWO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.32%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор