Сравнение ABR с SACH
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ABR returned -12.04%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
SACH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 54.76%
- С начала года
- 87.15%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABR и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 29.38% |
SACH Sachem Capital Corp. | 87.15% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
Correlation
The correlation between ABR and SACH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between ABR and SACH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.13B
SACH:
$44.65M
ABR:
$0.57
SACH:
-$0.04
ABR:
1.20
SACH:
1.33
ABR:
0.48
SACH:
0.27
ABR:
$940.70M
SACH:
$33.56M
ABR:
$829.57M
SACH:
$32.83M
ABR:
$878.83M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. SACH — Ранг доходности на риск
ABR
SACH
Сравнение ABR c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.89 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.31 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и SACH
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -80.30% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -27.54% | -27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -78.73% | +18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -80.30% | +20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -48.82% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -29.83% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 12.61% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и SACH
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 11.99%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 66.01% | -54.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 76.42% | -42.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 104.51% | -62.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 61.04% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 58.02% | -17.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и SACH
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что меньше доходности SACH в 69.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SACH Sachem Capital Corp. | 69.74% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and SACH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (66.01%) compared to ABR (11.99%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор