Сравнение ABR с SACH
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ABR returned -13.11%/yr vs -10.64%/yr for SACH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 64.13%.
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
SACH
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 61.04%
- С начала года
- 64.13%
- 1 год
- 62.75%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.55%
Сравнение доходности по годам ABR и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 29.38% |
SACH Sachem Capital Corp. | 64.13% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
Correlation
The correlation between ABR and SACH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between ABR and SACH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$967.58M
SACH:
$39.80M
ABR:
$0.57
SACH:
-$0.04
ABR:
1.13
SACH:
1.16
ABR:
0.45
SACH:
0.24
ABR:
$940.70M
SACH:
$33.56M
ABR:
$829.57M
SACH:
$32.83M
ABR:
$878.83M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. SACH — Ранг доходности на риск
ABR
SACH
Сравнение ABR c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.29 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.02 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и SACH
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -80.30% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -27.54% | -28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -78.73% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | -80.30% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.10% | -55.12% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -29.96% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 12.55% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и SACH
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Sachem Capital Corp. (SACH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 6.96% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 76.41% | -42.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 103.37% | -61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 61.07% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 57.89% | -17.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и SACH
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что меньше доходности SACH в 79.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SACH Sachem Capital Corp. | 79.52% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and SACH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор