Сравнение ACR с PMT
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -6.23%/yr vs 6.84%/yr for PMT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -6.23% против 6.84% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам ACR и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between ACR and PMT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between ACR and PMT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
PMT:
$849.35M
ACR:
$3.77
PMT:
$1.52
ACR:
4.62
PMT:
6.41
ACR:
0.50
PMT:
0.05
ACR:
0.66
PMT:
0.80
ACR:
0.27
PMT:
0.45
ACR:
$180.38M
PMT:
$1.06B
ACR:
$112.28M
PMT:
$946.50M
ACR:
$67.14M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. PMT — Ранг доходности на риск
ACR
PMT
Сравнение ACR c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.22 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.50 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и PMT
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -75.90% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -26.14% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -26.14% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -39.81% | -21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -75.90% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -19.93% | -39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -11.61% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 11.54% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и PMT
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 10.19% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 24.28% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 28.77% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 29.93% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 45.33% | +15.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и PMT
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and PMT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to PMT (10.19%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs PMT's -75.90%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор