Сравнение STWD с CMTG
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, STWD returned 2.60%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам STWD и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | -2.52% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between STWD and CMTG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between STWD and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STWD:
$6.15B
CMTG:
$315.49M
STWD:
$1.56
CMTG:
-$4.96
STWD:
1.88
CMTG:
0.68
STWD:
$1.98B
CMTG:
$311.27M
STWD:
$1.19B
CMTG:
-$65.16M
STWD:
$1.83B
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. CMTG — Ранг доходности на риск
STWD
CMTG
Сравнение STWD c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.56 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.91 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и CMTG
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -87.12% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -47.34% | +33.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -84.37% | +68.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -86.07% | +74.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -47.10% | +39.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 29.01% | -20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и CMTG
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.97%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 14.11% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 45.66% | -33.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 63.06% | -46.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 52.47% | -28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 52.47% | -22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и CMTG
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and CMTG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs CMTG's -87.12%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор