Сравнение CMTG с FBRT
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -6.73% |
Correlation
The correlation between CMTG and FBRT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between CMTG and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
FBRT:
$0.67
CMTG:
0.70
FBRT:
2.12
CMTG:
$311.27M
FBRT:
$411.64M
CMTG:
-$65.16M
FBRT:
$228.04M
CMTG:
$51.76M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. FBRT — Ранг доходности на риск
CMTG
FBRT
Сравнение CMTG c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.70 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.34 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и FBRT
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -31.30% | -55.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -23.55% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -30.05% | -54.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -30.05% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -11.39% | -35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 12.32% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и FBRT
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 8.06% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 23.61% | +21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 26.66% | +36.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 28.47% | +24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 28.47% | +24.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и FBRT
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and FBRT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs FBRT's -31.30%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор