Сравнение CMTG с FBRT
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам CMTG и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -6.73% |
Correlation
The correlation between CMTG and FBRT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between CMTG and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
FBRT:
$607.24M
CMTG:
-$4.96
FBRT:
$0.67
CMTG:
0.68
FBRT:
2.05
CMTG:
$311.27M
FBRT:
$411.64M
CMTG:
-$65.16M
FBRT:
$228.04M
CMTG:
$51.76M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. FBRT — Ранг доходности на риск
CMTG
FBRT
Сравнение CMTG c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.62 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.14 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и FBRT
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -31.30% | -55.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -24.90% | -22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -31.29% | -53.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -30.58% | -55.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -11.61% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 13.40% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и FBRT
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 7.58% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 24.03% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 26.97% | +36.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 28.46% | +24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 28.46% | +24.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и FBRT
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and FBRT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs FBRT's -31.30%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор