PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с CMTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOMR с CMTG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AOMR returned 17.08%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и CMTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.

AOMR

1 день
-0.88%
1 месяц
8.99%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.88%
1 год
10.35%
3 года*
17.08%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

CMTG

1 день
-2.53%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-24.51%
6 месяцев
-24.51%
1 год
-20.07%
3 года*
-38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOMR и CMTG

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		12.27%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-4.42%
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-24.51%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%3.95%

Correlation

The correlation between AOMR and CMTG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.36

The correlation between AOMR and CMTG shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AOMR:

$0.65

CMTG:

-$4.96

Коэффициент P/S

AOMR:

3.64

CMTG:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

AOMR:

$61.18M

CMTG:

$311.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOMR:

$51.68M

CMTG:

-$65.16M

EBITDA (12 мес.)

AOMR:

$39.68M

CMTG:

$51.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Claros Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY
Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с ITBCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с KREFCMTG с ADAMCMTG с RWT

Доходность на риск

AOMR vs. CMTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c CMTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOMRCMTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.32

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.07

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.43

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-0.74

+2.08

AOMR vs. CMTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CMTG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и CMTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOMR и CMTG

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и CMTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMRCMTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-87.12%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-47.34%

+31.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-84.37%

+47.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-85.69%

+74.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-46.63%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

27.28%

-19.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и CMTG

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMRCMTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

20.31%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

45.28%

-28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

63.30%

-38.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.64%

52.62%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

52.62%

-14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и CMTG

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		14.27%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOMR и CMTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
29.52M
(AOMR) Общая выручка
(CMTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOMR and CMTG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTG has higher volatility (20.31%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs CMTG's -87.12%.

AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOMR и CMTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор