Сравнение RC с NLY
RC (Ready Capital Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs 5.87%/yr for NLY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -8.90% против 5.87% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
NLY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам RC и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 7.06% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between RC and NLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between RC and NLY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
NLY:
$16.77B
RC:
-$3.07
NLY:
$3.21
RC:
0.56
NLY:
3.03
RC:
0.22
NLY:
1.16
RC:
$525.55M
NLY:
$5.21B
RC:
$73.92M
NLY:
$5.17B
RC:
-$353.42M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. NLY — Ранг доходности на риск
RC
NLY
Сравнение RC c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.47 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.10 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и NLY
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -60.09% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -14.88% | -51.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -26.70% | -56.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -50.21% | -34.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -60.09% | -24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -1.89% | -80.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -13.81% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 5.16% | +40.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и NLY
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 6.41% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 15.20% | +29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 19.20% | +35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 25.62% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 28.16% | +19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и NLY
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности NLY в 12.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.10% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and NLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to NLY (6.41%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор