Сравнение KREF с ARR
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs -6.82%/yr for ARR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам KREF и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 9.11% |
Correlation
The correlation between KREF and ARR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between KREF and ARR has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KREF:
$456.59M
ARR:
$2.07B
KREF:
-$1.59
ARR:
$2.14
KREF:
1.26
ARR:
2.08
KREF:
0.42
ARR:
0.89
KREF:
$366.11M
ARR:
$937.04M
KREF:
$298.61M
ARR:
$907.29M
KREF:
$197.55M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. ARR — Ранг доходности на риск
KREF
ARR
Сравнение KREF c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.45 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.97 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и ARR
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -80.12% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -16.79% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -45.28% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -65.42% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -60.32% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -33.21% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 6.11% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и ARR
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 6.09% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 18.08% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 23.81% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 29.09% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 34.25% | -3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и ARR
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and ARR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор