PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dynex Capital, Inc. (DX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dynex Capital, Inc. (DX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

30 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$991.29M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.25

Цена/прибыль

9.93

PEG коэффициент

-1.31

Общая выручка (12 мес.)

$27.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

$25.52M

EBITDA (12 мес.)

$238.91M

Годовой диапазон

$9.90 - $12.81

Целевая цена

$13.83

Процент коротких позиций

7.11%

Коэффициент коротких позиций

2.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DX с HRZN DX с KBWD DX с REFI DX с AGNC DX с MAIN DX с ABR DX с GAIN DX с DVN DX с XLU DX с VNQ
Популярные сравнения:
DX с HRZN DX с KBWD DX с REFI DX с AGNC DX с MAIN DX с ABR DX с GAIN DX с DVN DX с XLU DX с VNQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynex Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.69%
12.92%
DX (Dynex Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dynex Capital, Inc. показал доход в 10.86% с начала года и 23.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dynex Capital, Inc. составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

DX

С начала года

10.86%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

9.69%

1 год

23.02%

5 лет (среднегодовая)

5.45%

10 лет (среднегодовая)

4.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.22%1.89%1.96%-5.21%6.07%-1.47%3.00%4.64%2.30%-3.32%10.86%
202314.31%-7.32%-7.36%-1.07%-4.11%13.18%4.72%0.37%-6.94%-14.82%15.26%10.58%11.91%
2022-3.00%-3.65%6.26%1.04%1.25%-1.49%6.37%-6.94%-24.21%3.63%10.87%-1.92%-15.39%
20212.08%4.96%1.25%7.38%-2.61%-3.95%-5.83%2.50%-2.01%1.97%-3.79%0.69%1.83%
20206.07%-3.32%-38.11%38.58%-9.12%12.20%8.97%3.36%-3.18%8.58%8.30%1.81%17.09%
20196.26%2.33%0.85%1.15%-8.89%2.60%-1.67%-12.52%5.73%10.41%5.47%1.18%11.12%
2018-7.28%-7.38%10.13%2.13%-1.52%0.77%4.71%-3.61%-0.47%-6.62%4.14%-2.14%-8.35%
2017-2.05%2.70%3.35%0.15%-0.87%3.50%-0.14%3.47%1.68%-1.27%2.29%0.42%13.80%
2016-5.51%5.83%8.03%-2.26%2.92%3.74%4.31%4.70%0.95%-4.72%0.58%1.74%21.20%
20151.45%-0.36%1.56%-2.80%-2.87%-1.93%-0.14%-9.09%-2.09%4.94%3.62%-4.23%-12.01%
20140.75%6.08%4.68%-1.39%0.82%2.31%-3.49%5.42%-7.66%7.53%2.14%-1.18%16.04%
20137.10%7.12%1.30%0.66%-5.40%3.13%-5.69%-16.44%9.22%1.60%-2.89%-1.48%-4.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DX среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynex Capital, Inc. (DX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.142.54
Коэффициент Сортино DX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.583.40
Коэффициент Омега DX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.47
Коэффициент Кальмара DX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.393.66
Коэффициент Мартина DX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.8816.26
DX
^GSPC

Dynex Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.54
DX (Dynex Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dynex Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.58$1.56$1.56$1.56$1.66$2.01$2.16$2.16$2.52$2.88$3.00$3.36

Дивидендный доход

12.65%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%14.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dynex Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.15$1.45
2023$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2022$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.56
2020$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.66
2019$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$2.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$2.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$2.16
2016$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$2.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.72$2.88
2014$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$3.00
2013$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.81$3.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.7%
У Dynex Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 12.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%123.8%
У Dynex Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 123.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.59%
-0.88%
DX (Dynex Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dynex Capital, Inc. показал максимальную просадку в 99.12%, зарегистрированную 22 авг. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dynex Capital, Inc. составляет 48.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.12%26 сент. 1997 г.73322 авг. 2000 г.———
-64.91%22 окт. 1993 г.28913 дек. 1994 г.38624 июн. 1996 г.675
-42.86%21 июл. 1989 г.10619 дек. 1989 г.5814 мар. 1990 г.164
-24.56%30 окт. 1991 г.488 янв. 1992 г.5526 мар. 1992 г.103
-17.68%13 авг. 1992 г.520 авг. 1992 г.2121 сент. 1992 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dynex Capital, Inc. составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
3.96%
DX (Dynex Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dynex Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dynex Capital, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.09.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX значение P/E равно 9.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0-1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у DX значение PEG равно -1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dynex Capital, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию