Сравнение ACRE с STWD
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 0.91%/yr vs 7.12%/yr for STWD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 0.91% против 7.12% соответственно.
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам ACRE и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between ACRE and STWD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between ACRE and STWD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$250.77M
STWD:
$6.15B
ACRE:
-$0.36
STWD:
$1.56
ACRE:
4.57
STWD:
1.88
ACRE:
$54.71M
STWD:
$1.98B
ACRE:
$25.31M
STWD:
$1.19B
ACRE:
$30.62M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. STWD — Ранг доходности на риск
ACRE
STWD
Сравнение ACRE c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.44 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.71 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и STWD
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -66.34% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -13.45% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -15.83% | -45.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -29.65% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -66.34% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -11.87% | -38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -7.60% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 8.35% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и STWD
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.97% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 12.49% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.69% | 16.24% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 24.11% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 30.14% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и STWD
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и STWD
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and STWD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (8.11%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs STWD's -66.34%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор